東京マーケット・サマリー（30日）
10月30日（金）19時34分配信 ロイター
レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞
ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円
午後５時現在 ９１．０９／１２ １．４８２５／２８ １３５．０６／０９
ＮＹ17時現在 ９１．４４／４８ １．４８３２／３７ １３５．５０／５８
午後５時のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点と比べドル安の９１円付近。ドルは日銀の政策決定会合を挟んで緩やかに下落し、一時９１円を割り込んだ。日銀は一部の非伝統的措置の打ち切りを決定したものの、金融引き締めに到る道筋は依然見えていない。１１月付の取引となるこの日はファンド勢など海外短期筋によるドル売りが散見されるという。
＜株式市場＞
日経平均 １００３４．７４円（１４３．６４円高）
９９８４．３３―１００４９．５９円 出来高 １９億３０７８万株
東京株式市場で日経平均は反発。前日３週間ぶりに割り込んだ１万円の大台を回復した。第３・四半期の米国内総生産（ＧＤＰ）速報値が５四半期ぶりにプラスに転じ、米株が急反発したことに加えてドル／円も円安方向に振れており、輸出株を中心に買い戻しが先行した。月末特有のドレッシング買いが入ったとの観測もあったが、大台回復後は戻り売りも出て伸び悩んだ。
ファーストリテイリング＜9983.T＞の終値が確定せず、日経平均とＴＯＰＩＸの大引け算出が遅れた。東証は原因を調査中としている。
東証１部騰落数は値上がり１１２５銘柄に対して値下がり４３６銘柄、変わらずが１２１銘柄だった。東証１部の売買代金は１兆４５１１億円。
＜短期金融市場＞ １７時０５分現在
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．１１２％
３カ月物国庫短期証券流通利回り ─―
ユーロ円３カ月金先（２０１０年６月限） ９９．５０５（―０．０１０）
安値─高値 ９９．５０５─９９．５２５
無担保コール翌日物の加重平均金利は０．１１２％だった。月末とあって大手銀行を含む邦銀勢による資金需要がみられ、調達金利が小幅上昇する場面もあった。「トムネやスポネでの調達もみられ、週明けもややタイトになりそう」（短資会社）との指摘もあった。２営業日後に始まる現金担保付き債券貸借のジェネラル取引は、おおむね横ばい圏だった。日銀会合結果を受け、ユーロ円３カ月金利先物は期先物が売られた。
＜円債市場＞
１０年国債先物中心限月・１２月限（東証）１３７．９９（―０．０１）
１３７．７５─１３８．０１
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） １．４０５％（変わらず）
安値─高値 １．４２５─１．４００％
円債市場は横ばい圏で取引を終えた。株高や米金利上昇など外部環境は逆風だったが、現物中期ゾーンを中心に需給引き締まりの観測が広がり、下値不安は乏しかった。国債先物を使ったヘッジが買い戻され、中心限月は一時前日終値を上回った。日本国債の利回り曲線は残存２年から１０年ゾーンにかけフラットニングする形状となった。日銀は３０日開催の金融政策決定会合で、１２月末までの時限措置として実施していた企業金融支援特別オペを来年３月末まで延長した上で、終了することを決めたが、債券市場での動意は限られた。
＜クレジット市場＞
政保債（地方公）１０年 ３．５─４．０ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 ２８─２９ｂｐ
地方債（都債） １０年 ７．５─８．０ｂｐ 電力債（東電）１０年 １２─１３ｂｐ
一般債市場では川崎汽船＜9107.T＞の国内普通社債（ＳＢ）に前日に続いて売り気配が観測された。オファーは第１０回債（償還２０１４年４月）でＬＩＢＯＲプラス２６ベーシスポイント（ｂｐ）、第１１回債（償還２０１４年６月）でＬＩＢＯＲプラス４０ｂｐ。収益見通しに対する厳しい見方が浮上する中、格下げに向けた動きが出ていることを嫌気した売りが出ているとの見方が出ている。
クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ１２のプレミアムは１２６ｂｐ、１２８．５ｂｐと、２９日の引け（１３４ｂｐ）から８ｂｐタイトな水準で取引される局面があった。２９日の米株式市場が堅調だったことや３０日の東京株式市場で日経平均が反発したことを材料視した。海外ＣＤＳのタイト化に連動したとの見方もあった。
＜スワップ市場＞
スワップ金利（１７時３５分現在の気配）
２年物 ０．６４％─０．５４％
３年物 ０．７３％─０．６３％
４年物 ０．８３％─０．７３％
５年物 ０．９５％─０．８５％
７年物 １．２２％─１．１２％
１０年物 １．６０％─１．５０％
スワップ金利は小幅上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は２年ゾーン０．７５ベーシスポイント、３年ゾーン０．６２５ｂｐ、５年ゾーン０．３７５ｂｐ、７年ゾーン０．６２５ｂｐ、１０年ゾーン０．８７５ｂｐ、１２年ゾーン１ｂｐ、１５年ゾーン１ｂｐ、２０年ゾーン１．１２５ｂｐ、３０年ゾーン１．３７５ｂｐ。「前週までに見られた海外ファンド勢からの超長期払いはみられず、閑散だった」（邦銀）という。
［東京 ３０日 ロイター］
＜外為市場＞
ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円
午後５時現在 ９１．０９／１２ １．４８２５／２８ １３５．０６／０９
ＮＹ17時現在 ９１．４４／４８ １．４８３２／３７ １３５．５０／５８
午後５時のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点と比べドル安の９１円付近。ドルは日銀の政策決定会合を挟んで緩やかに下落し、一時９１円を割り込んだ。日銀は一部の非伝統的措置の打ち切りを決定したものの、金融引き締めに到る道筋は依然見えていない。１１月付の取引となるこの日はファンド勢など海外短期筋によるドル売りが散見されるという。
＜株式市場＞
日経平均 １００３４．７４円（１４３．６４円高）
９９８４．３３―１００４９．５９円 出来高 １９億３０７８万株
東京株式市場で日経平均は反発。前日３週間ぶりに割り込んだ１万円の大台を回復した。第３・四半期の米国内総生産（ＧＤＰ）速報値が５四半期ぶりにプラスに転じ、米株が急反発したことに加えてドル／円も円安方向に振れており、輸出株を中心に買い戻しが先行した。月末特有のドレッシング買いが入ったとの観測もあったが、大台回復後は戻り売りも出て伸び悩んだ。
ファーストリテイリング＜9983.T＞の終値が確定せず、日経平均とＴＯＰＩＸの大引け算出が遅れた。東証は原因を調査中としている。
東証１部騰落数は値上がり１１２５銘柄に対して値下がり４３６銘柄、変わらずが１２１銘柄だった。東証１部の売買代金は１兆４５１１億円。
＜短期金融市場＞ １７時０５分現在
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．１１２％
３カ月物国庫短期証券流通利回り ─―
ユーロ円３カ月金先（２０１０年６月限） ９９．５０５（―０．０１０）
安値─高値 ９９．５０５─９９．５２５
無担保コール翌日物の加重平均金利は０．１１２％だった。月末とあって大手銀行を含む邦銀勢による資金需要がみられ、調達金利が小幅上昇する場面もあった。「トムネやスポネでの調達もみられ、週明けもややタイトになりそう」（短資会社）との指摘もあった。２営業日後に始まる現金担保付き債券貸借のジェネラル取引は、おおむね横ばい圏だった。日銀会合結果を受け、ユーロ円３カ月金利先物は期先物が売られた。
＜円債市場＞
１０年国債先物中心限月・１２月限（東証）１３７．９９（―０．０１）
１３７．７５─１３８．０１
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） １．４０５％（変わらず）
安値─高値 １．４２５─１．４００％
円債市場は横ばい圏で取引を終えた。株高や米金利上昇など外部環境は逆風だったが、現物中期ゾーンを中心に需給引き締まりの観測が広がり、下値不安は乏しかった。国債先物を使ったヘッジが買い戻され、中心限月は一時前日終値を上回った。日本国債の利回り曲線は残存２年から１０年ゾーンにかけフラットニングする形状となった。日銀は３０日開催の金融政策決定会合で、１２月末までの時限措置として実施していた企業金融支援特別オペを来年３月末まで延長した上で、終了することを決めたが、債券市場での動意は限られた。
＜クレジット市場＞
政保債（地方公）１０年 ３．５─４．０ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 ２８─２９ｂｐ
地方債（都債） １０年 ７．５─８．０ｂｐ 電力債（東電）１０年 １２─１３ｂｐ
一般債市場では川崎汽船＜9107.T＞の国内普通社債（ＳＢ）に前日に続いて売り気配が観測された。オファーは第１０回債（償還２０１４年４月）でＬＩＢＯＲプラス２６ベーシスポイント（ｂｐ）、第１１回債（償還２０１４年６月）でＬＩＢＯＲプラス４０ｂｐ。収益見通しに対する厳しい見方が浮上する中、格下げに向けた動きが出ていることを嫌気した売りが出ているとの見方が出ている。
クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で指標となるｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ１２のプレミアムは１２６ｂｐ、１２８．５ｂｐと、２９日の引け（１３４ｂｐ）から８ｂｐタイトな水準で取引される局面があった。２９日の米株式市場が堅調だったことや３０日の東京株式市場で日経平均が反発したことを材料視した。海外ＣＤＳのタイト化に連動したとの見方もあった。
＜スワップ市場＞
スワップ金利（１７時３５分現在の気配）
２年物 ０．６４％─０．５４％
３年物 ０．７３％─０．６３％
４年物 ０．８３％─０．７３％
５年物 ０．９５％─０．８５％
７年物 １．２２％─１．１２％
１０年物 １．６０％─１．５０％
スワップ金利は小幅上昇した。市場参加者によると、金利変動幅は２年ゾーン０．７５ベーシスポイント、３年ゾーン０．６２５ｂｐ、５年ゾーン０．３７５ｂｐ、７年ゾーン０．６２５ｂｐ、１０年ゾーン０．８７５ｂｐ、１２年ゾーン１ｂｐ、１５年ゾーン１ｂｐ、２０年ゾーン１．１２５ｂｐ、３０年ゾーン１．３７５ｂｐ。「前週までに見られた海外ファンド勢からの超長期払いはみられず、閑散だった」（邦銀）という。
［東京 ３０日 ロイター］
最終更新:10月31日（土）11時30分
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